Olmaz. Kullandığın IDE neyse doğru derleyici parametrelerini girmesi gerekli. Derleyiciyi manuel olarak çalıştırmayı dene. Mesela sdl2 bende şu şekilde çalışıyor.
G++ -lSDL2 *.cpp. Windows'ta biraz daha karmaşık. G++ -lmingw32 -lSDL2main -lSDL2 -mwindows *.cpp.
Bu şekilde çalışırsa kütüphaneler kurulmuş demektir. Ama Msys'nin kendi CMD konsolunda çalışır bu. Windows CMD'de işler biraz daha karışık. Orada derleyiciye başlık ve kütüphanelerin nerede olduğunu da söylemen gerekir. Hatta derleyiciye bile görmeyebilir. Kontrol etmek için Windows CMD aç, "gcc -v" yaz. Bir şey bulamazsa ortam değişkenlerine girip PATH eklemen lazım. Linux'ta bu işler otomatik oluyor. Windows'ta uğraş dur.