Böyle AppData dizinine değil de programın çalıştığı yere oluşur. AppData klasörüne oluşturmak için System.getenv("APPDATA") kodunu kullanmanız gerekiyor. (C:\Users\<kullanıcı>\AppData klasörünü verir.)
getEnv() Windows yer tutucularını verir, USERPROFILE gibi. getProperty() ise Java'nın oluşturduğu hazır yer tutucuları verir.