Python sadece CMD şeklinde açılıyor

Phyton bir programlama dili. Visual Studio ise bir IDE yani derleyici. Derleyicisiz sadece programlama dil kiti ile ancak uygulama çalıştırabilirsin. Bir IDE kullanmak zorundasın. İstersen PhyCharm istersen Visual Code kullanabilirsin. Takip ettiğin rehber/kurs hangi IDE'yi kullanıyorsa başlangıçta onunla ilerlemek senin için daha iyi olur.

EXE gibi çalışsın istiyorsan EXE'ye çevirebilirsin. Arayüz istiyorsan tkinter gibi kütüphaneleri düşün.

Python paketiyle beraber gelen IDLE Shell'ini kullanabilirsin, arama çubuğuna yaz. Ama bu basit projeler haricinde zorlayıcı olabiliyor, en azından basit bir editör tavsiye ederim. Not defteri üzerinden kodları yazıp CMD üzerinden çalıştırmak bile daha kolay oluyor.

Visual Studio sistem anlamında zorluyorsa alternatifler var elbette. Visual Studio Code + Python eklentisiyle muhteşem bir ikili. Sublime Text kullanmanızı da önerebilirim. Hiç olmadı Notepad++ var.