Sorunu şu şekilde çözdüm. Başlat'a Steam yazıyordum çıkan Steam'e sağ tıklayıp dosya konumunu aç dedikten sonra oradaki Steam'i masaüstüne kopyala yapıştır yapıyorum, Geç açılıyordu. Program Files'te Steam dosyasının içersindeki Steam uygulamasını masaüstüne yapıştırdım direk açılıyor.