Bildiğiniz yanlışlar var, sanal makine USB'ye kurulmaz. İlk önce sanal makine programı windowsa kurulur, ardından indirdiğin ISO dosyasını seçersin ve kaç MB/GB RAM ayrılacağını belirtirsin. Bu yöntem daha da yavaş olur. Sizin bahsettiğiniz Live USB ; bunu aynı şekilde USB'ye yazdırırsınız, bilgisayara takıp boot edersiniz ve kali açılır fakat her açıp kapatmanızda boot etmeniz lazım. USB için en az 8GB olması lazım. Aslında USB'yi bir HDD gibi kullanıyorsunuz normal kullanılan Kali'den pek farkı yok. Anladığım kadarıyla bu Linux'da yenisiniz, yeni başlayanlar için kali kötü deneyim olabilir. Bunun yerine Mint, Manjaro veya benim kendi önerdiğim Pardus'u kullanabilirsiniz.
Hocam usb belleklerde bazenleri sıkıntı çıkabiliyor riske atmayın bence ama illa kuracam diyorsanız tales oneririm
USB bellekte sıkıntı çıkması sebebi Windows ve Linux GNU'larının benimsediği disk ayrımlamalarının farkı olması. Linux, Windows'tan bağımsız başka bir disk bölümleme türü kullandığı için Windows bunu tanıyamıyor ve USB bilgisayarda gözükmüyor. Rufus'u açıp, USB'yi seçip, "önyüklenebilir değil" olarak yazdırırsanız USB düzelir.