Evet, orası Memory stick yuvası.
CD almak bence mantıksız. Şahsen 16 GB'lik bir Memory stick alır, sistemi kırar ve emuparadise gibi sitelerden. ISO dosyaları indirir oynarım.
Dediğiniz gibi içerisinde oyun yüklü olan kartlar varsa onlar da tercih edilebilir tabii istediğiniz oyunları barındırıyorlarsa.
Ayrıyeten bilginiz olsun, SD Card uyumlu değil diye biliyorum PSP ile. SD Card alacaksanız dönüştürücü de almanız gerek. Memory stick bulursanız daha rahat edersiniz o bakımdan.