Sunucu sizin kontrolünüzde olacaksa Unity'den doğrudan veritabanına bağlanmak çok sağlıklı değil. Web API kullanmak daha uygun olur. Bu sadece Unity tarafında kod yazmayı kolaylaştırmak için değil güvenlik için de önemli. Web API yazmadan doğrudan Unity ile kullanabileceğiniz firebase gibi alternatifler de var fakat kullanım alanı sınırlı.
Veritabanı'nın güvenliği önemli değil, oyun ile beraber kullanıcıya verilecekse SQLite kullanmak daha mantıklı olabilir. Unity ile SQLite kullanan assetler var. Onlar incelenebilir.